2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月27日专为备考2023年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。

答 案：错

解 析：在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。

3、实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )

答 案：错

4、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

答 案：对

解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总

单选题

1、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。  

• A：风险补偿
• B：风险分散
• C：风险适中
• D：风险转移

答 案：B

解 析：商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。

2、商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。  

• A：监事会
• B：风险管理部门
• C：风险管理委员会
• D：业务部门

答 案：C

解 析：由于风险管理对于商业银行的重要性，大部分银行，特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策。我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会。

3、20世纪70年代，商业银行进入（ ）。

• A：资产负债风险管理模式阶段
• B：资产风险管理模式阶段
• C：全面风险管理模式阶段
• D：负债风险管理模式阶段

答 案：A

解 析：商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。

4、下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。  

• A：银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
• B：商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立
• C：资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划
• D：由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响

答 案：B

解 析：由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。

多选题

1、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()  

• A：相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大
• B：风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性
• C：银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大
• D：相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加
• E：风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

答 案：ACDE

解 析：风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。

2、近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（）  

• A：实施资本规划
• B：实施恢复计划
• C：“在线修复”
• D：“地方政府注资+引战重组”
• E：收购承接

答 案：CDE

解 析：2020年11月，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2020》，以专题形式分析 了包商银行、恒丰银行、锦州银行三家银行的不同风险处置方式及效果。 1、以收购承接方式处置包商银行凤险 2、以"地方政府注资+引战重组"的方式处置恒丰银行风险 3、以"在线修复"方式化解锦州银行风险