2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》5月6日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、黄金是外汇储备资产的一种重要组成部分，但在实践中，黄金价格的波动被归类为商品价格风险

答 案：错

3、为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息（）

答 案：对

解 析：为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息

4、现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )

答 案：对

单选题

1、国别风险等级至少分（）类。

• A：三
• B：四
• C：五
• D：六

答 案：C

2、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()  

• A：市场风险
• B：信用风险
• C：声誉风险
• D：操作风险

答 案：A

解 析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

3、下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）  

• A：合格金融质押品
• B：合格应收账款
• C：合格通用设备
• D：合格住宅房地产

答 案：C

解 析：内部评级法初级法下的合格抵(质)押品：金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产，经监管机构认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵(质)押品

4、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）  

• A：商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
• B：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标
• C：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
• D：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险

答 案：C

解 析：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

多选题

1、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是()  

• A：内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理
• B：首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
• C：首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
• D：对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本
• E：市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系

答 案：ABCD

解 析：巴塞尔委员会从2012年开始研究制定全新的市场风险监管规则，经过多轮征求意见和定量测算后，于2016年发布《市场风险的最低资本要求》，提出了更严格、更全面的管理要求，设计了采用敏感度指标的标准法体系，提出以预期尾部损益(ES)替代现行风险价值指标的内部模型法体系。 （1）市场风险管理框架的改进。一是实施更为严格的账簿划分管理；二是从监管资本计量角度规范交易台管理；三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。 （2）基于敏感度的标准法资本计量。一是须单独计算信用利差风险，首次明确将信用利差风险单列，此外，须计算违约风险及剩余风险资本；二是敏感度法的实施要求更高；三是违约风险资本计算更加复杂；四是首次提出剩余风险资本附加要求。 （3）基于ES的内部模型法计量体系。一是须建立内部模型法持续评估机制，巴塞尔协议III首次提出了内部模型法适用性的评估流程，要求银行从交易台和风险因子层面开展持续评估。二是内部模型法资本计量以ES替代VaR。三是提出不可建模风险因子的资本计量要求。四是须同步计算各交易台的标准法资本。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求。  

2、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有()  

• A：投资于2种收益率相关系数为-1的资产
• B：投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
• C：投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
• D：投资于2种收益率相关系数为1的资产
• E：投资于2种收益率相关系数为0的资产

答 案：ABCE

解 析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。