2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月20日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

2、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

3、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

4、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

单选题

1、Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

• A：解析法与历史模拟法
• B：历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
• C：蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
• D：解析法与蒙特卡洛模拟法

答 案：D

解 析：法与历史模拟法 B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D.

2、下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。  

• A：商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险
• B：金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低
• C：风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
• D：风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式

答 案：B

解 析：2008年的国际金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之险之间的相关性迅速上升，造成的损失远远超过预期的风险损失。

3、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。  

• A：风险分散
• B：风险补偿
• C：风险对冲
• D：风险规避

答 案：B

解 析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

4、以下关于期权的说法，不正确的是( )。

• A：相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品
• B：期权是现代金融创新的重要基础性工具
• C：按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权
• D：按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

答 案：C

解 析：按照交易权利划分，期权分为买方期权和卖方期权；按照履约方式划分，期权分为美式期权和欧式期权。C项说法错误。故本题选C。

多选题

1、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有( )。

• A：定量分析
• B：实证分析
• C：久期分析
• D：定性分析
• E：缺口分析

答 案：CE

2、蒙特卡洛模拟法的优点包括( )。

• A：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：计算量较小，且准确性提高速度较快
• C：比历史模拟方法更精确和可靠
• D：如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上
• E：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

答 案：ABCE

解 析：蒙特卡洛模拟法的优点包括①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应；④计算量较小，且准确性提高速度较快，所以A.B.C.E项正确，如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上，这是蒙特卡洛模拟法的缺点，所以D项错误。