2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月3日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。

答 案：错

3、商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。

答 案：错

解 析：商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施。

4、预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。

答 案：对

单选题

1、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（）  

• A：20%
• B：48%
• C：52%
• D：80%

答 案：C

解 析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。

2、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。  

• A：损失
• B：破产
• C：违约
• D：盈利

答 案：A

解 析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

3、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是()。  

• A：可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
• B：进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
• C：应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
• D：若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

答 案：A

解 析：商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险，故C说法正确。 商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性，故A说法不恰当。 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。故B说法正确。 若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整，故D说法正确。  

4、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()  

• A：反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度
• B：客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
• C：客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度
• D：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

答 案：C

解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

多选题

1、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。  

• A：现金头寸比例
• B：流动性覆盖率
• C：流动性比例
• D：优质流动性资产占总资产的比重
• E：流动性负债

答 案：BCD

解 析：短期流动性风险计量：流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析

2、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。  

• A：系统重要性银行杠杆率缓冲要求
• B：第二支柱资本要求
• C：最低资本要求
• D：储备资本要求和逆周期资本要求
• E：系统重要性银行附加资本要求

答 案：BCDE

解 析：商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。