2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月13日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、银行的内部操作风险损失不会通过内部损失乘数影响操作风险资本的计算。

答 案：错

3、在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

答 案：对

4、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

答 案：对

单选题

1、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。  

• A：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
• B：银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
• C：商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源
• D：要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务

答 案：C

解 析：关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力。

2、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

• A：期望均值法
• B：标准法
• C：替代标准法
• D：高级计量法

答 案：B

解 析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。B代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。

3、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。  

• A：声誉风险，市场风险和操作风险
• B：市场风险，战略风险和操作风险
• C：信用风险，市场风险和战略风险
• D：信用风险，声誉风险和战略风险

答 案：C

解 析：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。

4、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。  

• A：拆入资金
• B：向人民银行再贴现
• C：发行银行债券
• D：用自有债券进行回购

答 案：C

解 析：向人民银行再贴现、拆入资金和债券回购是进行操作的短期行为，不能解决银行长期资金缺口问题。

多选题

1、下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有（）  

• A：资产管理业务是金融机构的表外业务
• B：金融机构可以在表内开展资产管理业务
• C：金融机构开展资产管理业务时可以承诺保本保收益
• D：金融机构可以与委托人约定收取业绩报酬
• E：出现兑付困难时，金融机构有必要垫资兑付

答 案：BCE

解 析：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付。金融机构不得在表内开展资产管理业务。 金融机构可以与委托人在合同中事先约定收取合理的业绩报酬，业绩报酬计入管理费，须与产品一一对应并逐个结算，不同产品之间不得相互串用。  

2、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在()  

• A：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
• B：良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
• C：健全的风险管理体系能为商业银行创造价值
• D：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
• E：风险管理可以改变商业银行的经营模式

答 案：ABCDE

解 析：风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在以下几个方面： (一)健全的风险管理体系能为商业银行创造价值 (二)良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力 (三)风险管理可以改变商业银行的经营模式 (四)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据 (五)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。