2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月19日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

2、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

3、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

4、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

单选题

1、某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。  

• A：6.450
• B：5.835
• C：3.135
• D：17.505

答 案：B

解 析： 代入公式：KTSA=（45*18%+69*12%+7.5*15%）/3=5.835  

2、往往被看做核心存款的重要组成部分的是（）。

• A：个人存款
• B：同业拆借
• C：公司存款
• D：分支机构存款

答 案：A

解 析：往往被看做核心存款的重要组成部分的是个人存款。

3、信用风险存在于银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售的信用转换系数为( )。

• A：100％
• B：50％
• C：20％
• D：0

答 案：A

解 析：信用风险仍在银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售的信用转换系数为100％。

4、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

• A：单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
• B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
• C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
• D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

答 案：A

解 析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

多选题

1、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有( )。

• A：经济风险
• B：信用风险
• C：操作风险
• D：国家风险
• E：战略风险

答 案：BCDE

解 析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。

2、有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（）。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：确保实现承诺
• C：保持与媒体的良好接触
• D：制订危机管理规划
• E：将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

答 案：ABCDE

解 析：声誉风险管理的具体做法有(1)强化声誉风险管理培训；(2)确保实现承诺；(3)确保及时处理投诉和批评；(4)尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；(5)增强对客户／公众的透明度；(6)将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；(7)保持与媒体的良好接触；