2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月20日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、固有风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

答 案：错

3、商业银行应在信息系统投产后一定时期内，组织对系统的后评价，并根据评价结果及时对系统功能进行调整和优化。

答 案：对

4、通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度是降低风险策略。

答 案：对

单选题

1、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

• A：期望均值法
• B：标准法
• C：替代标准法
• D：高级计量法

答 案：B

解 析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。B代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。

2、某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基本指标法()  

• A：少1.17亿元人民币
• B：少3.51亿元人民币
• C：多1.51亿元人民币
• D：多1.17亿元人民币

答 案：A

解 析：1、基本指标法操作风险资本等于银行前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。资本计量公式为 （240+285+355）/3*15%=44 2、 2016年，=3*18%+20*18%+60*12%+150*15%+4*15%+3*12%=34.8 2017年，=5*18%+25*18%+64*12%+180*15%+5*15%+6*12%=41.55 2018年，=6*18%+40*18%+76*12%+220*15%+6*15%+7*12%=52.14 (34.8+41.55+52.14)/3=42.83 =Max(42.83,0)=42.83 所以，标准法计算出来比基本指标法：42.83-44=-1.17  

3、在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是（）  

• A：反洗钱工作部际联席会议制度
• B：中国反洗钱检测分析中心
• C：中国银行保险监管管理委员会
• D：中国人民银行反洗钱局

答 案：B

解 析：中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是2004年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作。

4、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()  

• A：反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度
• B：客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
• C：客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度
• D：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

答 案：C

解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

多选题

1、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑()  

• A：抵押和担保
• B：还款方式
• C：客户所在地区
• D：货款品种、期限
• E：客户所处行业

答 案：ABCDE

解 析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定的风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素等。因此，题目中的选项均为商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑的因素。

2、下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有（）  

• A：资产管理业务是金融机构的表外业务
• B：金融机构可以在表内开展资产管理业务
• C：金融机构开展资产管理业务时可以承诺保本保收益
• D：金融机构可以与委托人约定收取业绩报酬
• E：出现兑付困难时，金融机构有必要垫资兑付

答 案：BCE

解 析：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付。金融机构不得在表内开展资产管理业务。 金融机构可以与委托人在合同中事先约定收取合理的业绩报酬，业绩报酬计入管理费，须与产品一一对应并逐个结算，不同产品之间不得相互串用。