2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月28日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

答 案：对

3、合规风险是法律风险的一种重要表现形式。( )

答 案：对

解 析：银行经营的八大类风险之一为法律风险。合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。

4、如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。

答 案：对

单选题

1、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。  

• A：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
• B：银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
• C：实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
• D：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

答 案：B

解 析：商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性。

2、下列对债券凸性描述正确的是()  

• A：在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
• B：凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
• C：凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
• D：修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

答 案：B

解 析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。 凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。  

3、商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()  

• A：固有风险
• B：系统性风险
• C：剩余风险
• D：非系统性风险

答 案：C

解 析：目前，风险与控制自我评估(RiskandControlSelf-Assessment,RCSA)是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。 剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。  

4、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。  

• A：重新定价风险
• B：收益率曲线风险
• C：期权性风险
• D：基准风险

答 案：A

解 析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

多选题

1、在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括()  

• A：原始权益人
• B：管理人
• C：资信评级机构
• D：资产服务机构
• E：托管人

答 案：ABCDE

解 析：在证券交易所资产支持证券存续期，相关各方的风险管理职责包括但不限于以下内容。 1、管理人2、原始权益人3、资产服务机构4、增信机构5、托管人6、资信评级机构  

2、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。  

• A：现金头寸比例
• B：流动性覆盖率
• C：流动性比例
• D：优质流动性资产占总资产的比重
• E：流动性负债

答 案：BCD

解 析：短期流动性风险计量：流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析