2024年12月28日初级银行从业人员每日一练《风险管理》-多彩职教网

2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》12月28日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答案：错

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答案：对

解析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）

答案：对

解析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

4、巴塞尔委员会2020年3月宣布，受疫情影响，将《巴赛尔III最终方案》的实施时间推迟为2023年12月31日。

答案：错

解析：2020月3月，巴塞尔委员会宣布，受新冠肺炎疫情影响，将《巴塞尔III最终方案》的实施时间推迟一年，至2023年1月1日。

单选题

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

答案：D

解析：商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。

2、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。

答案：D

解析：对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

3、假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）

答案：A

解析：若采用蒙特卡洛模拟法，即假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值。

4、商业银行的资产主要是（　　）

答案：C

多选题

1、商业银行对操作风险的识别方法，包括( )。

答案：CD

解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

2、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。

答案：ABD

解析：在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技和}生较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化及预期、信用风险参数等。故选ABD。

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