2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》1月8日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

3、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

4、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

单选题

1、客户信用评级是商业银行对客户（　　）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

• A：资产规模
• B：经营管理能力
• C：偿债能力和偿债意愿
• D：所负银行债务

答 案：C

2、( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：操作风险
• C：市场风险
• D：声誉风险

答 案：C

解 析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

3、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（　　），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

• A：管理资本
• B：信用风险
• C：市场风险
• D：流动风险

答 案：B

解 析：答案为B。商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

4、下列关于信用评分模型的表述，错误的是（）。

• A：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
• B：信用评分模型对金融数据的要求比较高
• C：信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
• D：信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

答 案：D

解 析：分析选项，有干扰的是B项，因为我们说过信用风险的数据获取比较难，但是这个与对金融数据要求高是不相冲突的，而D项的错误更为明显一些，模拟都是根据历史数据来模拟的，当前的市场数据，一个是量少，一个是波动性太大，所以在一般的模型中，都是采用历史数据而非当前市场数据。

多选题

1、现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有（）。

• A：黄金分割法
• B：自下而上法
• C：自上而下法
• D：经济增加值法
• E：收益率法

答 案：BC

2、系统缺陷引发的操作风险具体表现为（）。

• A：数据、信息质量风险
• B：系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题
• C：产品设计缺陷
• D：违反系统安全规定
• E：错误监控报告

答 案：ABD

解 析：系统缺陷引发的操作风险具体表现为①数据、信息质量风险；②系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题；③违反系统安全规定。选项C.E是内部流程引发的操作风险。