2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》1月30日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、巴塞尔委员会2020年3月宣布，受疫情影响，将《巴赛尔III最终方案》的实施时间推迟为2023年12月31日。  

答 案：错

解 析：2020月3月，巴塞尔委员会宣布，受新冠肺炎疫情影响，将《巴塞尔III最终方案》的实施时间推迟一年，至2023年1月1日。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。  

• A：越高;越大;越高
• B：不变;减小;变高
• C：越低;越小;越高
• D：越高;越大;越低

答 案：A

解 析：信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

2、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表（　　）

• A：特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
• B：特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
• C：特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
• D：特定产品线的操作风险损炎经营值与所有产品线总收入之间的关系

答 案：B

解 析：B【勰析】8值表示特定产品线的操作风险攒失经营值与该产品线总收入之间的关系。

3、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是()  

• A：本行章程
• B：《巴赛尔协议Ⅲ》
• C：《公司法》
• D：《商业银行资本管理办法(试行)》

答 案：B

解 析：《商业银行公司治理指引》规定，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。

4、1年期的2亿元人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。

• A：2％
• B：4％
• C：5％
• D：8％

答 案：C

解 析：银行的资产加权收益率50％×10％+50％×8％=9％，9％一4％=5％，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5％的正利差。

多选题

1、商业银行风险监测的具体内容包括（　　）。

• A：开发风险计量模型
• B：监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
• C：监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
• D：报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果
• E：调整高风险授信限额

答 案：BCD

解 析：选项A属于风险计量，选项E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括选项B、C、D所述内容。

2、对外汇期权的风险管理一般采用（）作为敏感性指标。  

• A：标的资产市场价格
• B：期望收益
• C：波动率
• D：无风险利率
• E：方差

答 案：AC

解 析：外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，也需单独计算其Gamma和Vega的风险。Delta是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率。Gamma是指该期权Delta变化相对于期权标的价格变化的比率。Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。