2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》4月3日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

2、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

3、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

4、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

单选题

1、下列关于交易账户的说法，正确的是（　）。

• A：为交易目的而持有的头寸是自营头寸
• B：记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
• C：银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
• D：银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

答 案：C

解 析：A项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸;B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险;D项交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

2、借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。  

• A：0．01％
• B：0．02％
• C：0．03％
• D：0．04％

答 案：C

解 析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

3、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（　　）

• A：下级的业务种类少，栩对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
• B：自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
• C：操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
• D：上级的问题通常包含在下级出现的问题中

答 案：C

4、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不正确的假设是（　　）

• A：准确预测未来风险事件
• B：预防工作有助于避免或减少风险事件和朱来损失
• C：如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
• D：风险是无法避免的

答 案：D

多选题

1、理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（）。

• A：全面风险计量
• B：利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
• C：运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
• D：综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额
• E：由监管部门评定最终风险限额

答 案：ABCD

解 析：理论上，风险限额的设定分成四个阶段首先是全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失(E1)和非预期损失(U1)。其次，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益扣成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。再次，运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。最后，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额。

2、在商业银行经营管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。  

• A：一般损失
• B：灾难性损失
• C：预期损失
• D：重大损失
• E：非预期损失

答 案：BCE

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。